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比特币交易时间是多少|加密衍生品周报,季度交割日前后持仓数据有何变化?

摘要:过去一周,衍生品交易所钱包中比特币呈净流入状态,以太坊则净流出超 36 万枚。尽管以太坊期权持仓在季度交割日前持仓创下历史记录,但交割日后却骤减四成。比特币期货

过去一周,衍生品交易所钱包中比特币呈净流入状态,以太坊则净流出超 36 万枚。尽管以太坊期权持仓在季度交割日前持仓创下历史记录,但交割日后却骤减四成。比特币期货持仓不减反增,续刷历史记录。

撰文:Karen

一周市场动态

  • 币安合约即将上线 BTC、ETH、BNBADA、LINK、BCHXRPDOTLTC 次季 0625 币本位交割合约。
  • Bit.com 上线以太坊期权。
  • 火币上线 ZIL、BAND、ONT、SNX、AVAX 和 GRT 品种 USDT 本位永续合约。
  • OKEx 上线 NEAR 杠杆交易、余币宝及 NEARUSDT 永续合约。
  • 币安上线 GRT 永续合约。

衍生品交易所的资金动向概览

过去一周(12 月 18 日至 12 月 24 日),流入衍生品交易所钱包的比特币数量达近 25.02 万枚,净流入量为 14,347 枚。流入衍生品交易所钱包的以太坊数量为 142.60 万枚,流出量为 178.87 万枚,净流入量为-36.28 万枚。由此可见,比特币衍生品市场仍然在不断地吸引新资金入场,而以太坊衍生品市场中有资金选择离场观望。
加密衍生品周报 |衍生品交易所钱包中的比特币净流量,来源:CryptoQuant

加密衍生品周报 |衍生品交易所钱包中的以太坊净流量,来源:CryptoQuant

期货市场

极端行情爆仓概况

衍生品周报 | BitMEX、币安、Bybit、火币和 OKEx 五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

过去一周,比特币高位震荡。本周一早间 4 点半开始的两个小时内,比特币从历史高位 24300 美元附近快速回落 1200 美元,期间比特币共爆仓 8479 万美元,当日比特币爆仓 3.12 亿美元,全网爆仓 4.8 亿美元。周三 19 点半左右,比特币在半小时内跌近 800 美元,期间比特币爆仓 4427 万美元,全网爆仓 1.1 亿美元,当日全网共爆仓 3.35 亿美元。

交易量

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

继上周比特币期货成交量大增超七成后,过去一周再增加近 20%,一周交易量达 2508.63 亿美元。可以看出,美国发布稳定币监管指南以及 Ripple 被美国证券交易委员会起诉并未对加密货币市场造成显著负面冲击。

衍生品周报 |比特币期货合约日交易量,来源:Skew

以太坊一周成交量也增加近 15%,达到 592.55 亿美元,其中,除 BitMEX 略减少不到 1% 外,其他交易所均增加 9% 以上。

加密衍生品周报 | 比特币期货合约日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

比特币期货未平仓头寸在本周二再次创下历史新高,达约 86 亿美元,截至 12 月 24 日为 82.02 亿美元,较一周前相比无明显变化,增幅在 2% 之内。但有意思的是,12 月 25 日季度交割日之后比特币的持仓数值却未出现下降,反而稍有增加,意味着投资者目前对比特币后市仍持相对积极的态度。

衍生品周报 |比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

伴随着以太坊价格在过去一周的最大跌幅达到近 19%,最低跌到 550 美元附近,以太坊期货持仓数值在 12 月 19 日创下历史新高(22 亿美元)后下降明显,截至 12 月 24 日为 16 亿美元,较一周前下降近两成。季度交割日后的持仓为 15 亿美元。

加密衍生品周报 | 季度交割日后 ETH 期权持仓骤减四成以太坊期货合约未平仓头寸,来源:Skew

资金费率

资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用,以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近,旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正,意味着多头持仓量占优,多头向空头支付,反之则意味着空单持仓多于多单,空头向多头支付。

尽管过去一周交易所的资金费率小幅下降,但从中长期来看,前半周却处于一个相对高的水平,导致包括 Bitfinex 的所有交易所的一周平均资金费率都为正值,其中 OKEx、Bybit 以及 Deribit 均突破了 0.035%,币安和 FTX 也接近 0.03%。

衍生品周报 |各交易所的比特币永续合约资金费率对比

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括 Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Deribit 、火币、OKEx 和 Bit.com (2020 年 12 月 21 日上线)。

比特币期权交易量在上周增加超八成后,过去一周增长速度有所放缓,一周交易量达到 43.86 亿美元,环比增加 5.44%。

加密衍生品周报 | 比特币期权日交易量,来源:Skew

以太坊一周成交量也增加近 7% 至 4.67 亿美元。值得注意的是,Deribit 的成交量占比稳定在 95% 左右,与此同时,12 月 21 日新上线以太坊期权的 Bit.com 的成交量为 1280 万美元,超过 OKEx 和火币的一周总交易量。

加密衍生品周报 | 以太坊期权日交易量,数据来源:Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸持续增加连创历史新高,截至 12 月 24 日为 67.55 亿美元,较一周前增加 2.78 %。不过,季度交割日后,比特币期权持仓数据还未更新。

加密衍生品周报 |

以太坊期权持仓在季度交割日前一日也创下历史新高,达 10.72 亿美元,不过,在季度交割日之后却减少四成,为 6.363 亿美元。投资者需在最近几周内观察期权持仓数值的反弹情况。

加密衍生品周报 | 季度交割日后 ETH 期权持仓骤减四成

持仓量 PCR 之比

看跌 / 看涨比(Put/Call Ratio,PCR)是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若 PCR 值大于 1,意味着做空大于做多,若小于 1,做空小于做多。

中长期来看,8 月份以来,比特币的持仓量 PCR 之比始终在 0.6 到 0.8 之间震荡,这意味着在 2020 年,比特币在 8 月份突破 1.2 万美元后,虽然多方一直保持着优势,但一直处于胶着状态。

加密衍生品周报 | 比特币期权持仓量 PCR 之比

波动率

比特币和以太坊的一个月已实现波动率持续处于较高水平,截至 12 月 25 日分别为 75% 和 91%,一个月平值期权隐含波动率为 76.9% 和 86%。

加密衍生品周报 | 季度交割日后 BTC 期货持仓不减反增,ETH 期权持仓骤减四成从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

加密衍生品周报 | 季度交割日后 BTC 期货持仓不减反增,ETH 期权持仓骤减四成从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

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